Answer.
Net Nannyとソースネクスト社のウイルスセキュリティゼロを併用して利用していだたくことができるようになりました。
下記の手順で行ってください。(2011年12月現在)
1.NetNannyがインストールされている場合はアンインストールします。
2.ウイルスセキュリティゼロをインストールし、最新のバージョンまでアップデートします。
3.NetNannyをインストールします。
※ウイルスセキュリティゼロをあとにインストールするとインターネットでサイトの閲覧ができなくなりますので、必ず先にインストールしてください。